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A probability distribution is n-divisible if its nth convolution root exists. While modeling the dependence structure between several (re)insurance losses by an additive risk factor model, the infinite divisibility, that is the n-divisibility for all …

Multivariate generalized Gamma convolutions are distributions defined by a convolutional semi-parametric structure. Their flexible dependence structures, the marginal possibilities and their useful convolutional expression make them appealing to the …

Les convolutions généralisées de loi gamma ont été développées par Thorin dans les années 70 pour résoudre des problèmes d'infinie divisibilité des lois log-normale et Pareto. Bien que le cas univarié fut largement étudié, le cas multivarié et les …